Risk Management & Compliance

Risk Management
  • 원칙
  • 리스크 측정 지표
  • 위험허용한도 설정
  • 한도 초과시
    조치사항
리스크 이벤트 발생 전, 사전적 리스크 관리에 집중
리스크 관리규정 내 위기상황관리 대책 수립
내부관리 지표: 시장, 신용, 유동성, 운용성과 등을 종합적으로 고려
수익자 리스크 관리 지표 설정
사전적 기준
리스크 이벤트(or 컴플라이언스 위반) 발생 전 사전 통지를 위한 관리기준 설정
사후적 기준
컴플라이언스 위반에 해당하는 관리 기준 설정
기 설정한 리스크 이벤트 발생 기준에 따라 관리
사전적 기준
관련사항 운용부서에 통지
리스크 보고서 작성 및 경영진 보고 (필요시)
사후적 기준
관련 부서와 리스크 기준 위배사실 공유
리스크 보고서 작성 및 경영진 보고
향후 개선방안 논의
Compliance
  • 사전 컴플라이언스
  • 사후 컴플라이언스
상품 기획 개발
상품개발위원회 Compliance 및 Risk 담당자 핵심 멤버로 참여
상품개발 사전검토 (Compliance 및 Risk 점검)
법률자문
펀드 설정
약관 및 제안서 검토 및 수정요구
Compliance 체크 리스트
입력
수익자 요구사항 검토
(가이드 라인)
펀드 운용
매니저 및 트레이딩 담당자에 의한 사전 Compliance
관련법규, 내규, 약관 및
가이드라인의 준수
Inspection
Monitoring
Daily Compliance Report
외부사무수탁 컴플라이언스
Report 결과 위반 사항 시정요구서 발송 / ISSUE 분석
결과 조치
Compliance 사유서,
시정계획서 징구
재발 방지 교육